Anpassung Iron Condors Trotz, was andere versuchen könnten, und Ihnen sagen (in der Regel, wenn sie versuchen, etwas zu verkaufen), Anpassung Iron Condors ist nicht Rakete Wissenschaft. Sie brauchen nicht einige fancy System oder Ausbildung, die Hunderte von Dollar kostet, und vertrauen Sie mir gibt es Hunderte von Websites laufen von slick Internet-Vermarkter versuchen, diese Produkte zu verkaufen. Es gibt keine spezielle Sauce, wenn es um die Anpassung Eisen Kondore kommt, alles, was Sie brauchen, ist ein paar verschiedene Möglichkeiten und ein System, das Sie zu bleiben. Ich werde ein paar dieser Entscheidungen für Sie hier heute (und Sie müssen nicht hunderte von Dollar für sie bezahlen) skizzieren. Wenn es um Marktneutrale Strategien geht, können Sie nicht viel besser als Eisen Kondore. Diese Option Trading-Strategie profitiert, wenn der zugrunde liegende Bestand innerhalb eines bestimmten Bereichs bleibt. Was schmerzt diese Strategie ist scharfe Bewegungen in beide Richtungen, nachdem der Handel platziert ist. Manchmal, und es hängt von dem Timing und wie Sie Ihre Iron Condor strukturiert haben, können Sie immer noch fahren diese großen Züge und profitabel sein. Jedoch zu anderen Zeiten können diese heftigen Bewegungen einen negativen Effekt auf Ihre Position haben, an welcher Stelle Sie eine Entscheidung treffen müssen, ob Sie den Handel schließen und Ihren Verlust nehmen oder eine Iron-Condor-Anpassung vornehmen müssen. Diese Entscheidungen sollten alle Teil Ihres Trading-Plan sein und Sie sollten wissen, was Sie im Voraus tun, sollte ein großer Umzug vorkommen. Was Sie nicht tun möchten, ist die Augen schließen, kreuzen Sie Ihre Finger und hoffen, dass die Position wieder in Gewinn kommt. Mit Iron Condors, können Sie mehr verlieren, als Sie machen, so ist es sehr wichtig, dass Sie nicht lassen kleine Verluste in sehr große Verluste verwandeln. Bevor wir, wie man eine Iron Condor anzupassen, ist es wichtig, ein allgemeines Verständnis der Strategie haben. Die wichtigsten Merkmale von Iron Condors sind: Diese Strategie wird durch den Verkauf einer Bear Call Spread und Verkauf einer Bull Put Spread. Sie haben ein begrenztes Gewinnpotential, das auf die Prämie auf der Bear Call Spread und der Bull Put Spread gesammelt begrenzt ist. Mögliche Verluste sind höher als potentielle Gewinne. Dies ist eine Strategie, die eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs hat, in der Regel rund 80. Dies wird durch das Risiko, dass Sie mehr als Sie können verlieren ausgeglichen. Daher ist die Anpassung Ihrer verlieren Trades ist sehr wichtig Sie werden nicht jedes Mal mit Iron Condors gewinnen. Das ist nur eine Tatsache des Lebens. Selbst mit Anpassungen, werden Sie immer noch einige verlieren Trades, wie bei jeder Strategie. Die wichtigste Überlegung ist nicht, dass große Verluste, die zurück geben eine Menge von Ihren Gewinnen aus früheren Geschäften. Um Ihnen ein kurzes Beispiel dafür zu geben, was schief gehen kann, habe ich am 28. Juli die Bull Put-Seite eines Iron Condor auf RUT eingetragen (nachdem ich schon einige Tage zuvor die Bear Call Spread gelegt hatte), mit Streiks von 670 und 660 Die Zeit, RUT war der Handel bei rund 799. Dann, Anfang August, hatten wir die Mini-Marktschmelze und am 4. August hatte RUT auf 727 sank. Dies war ein Worst-Case-Szenario für mich, mit dem zugrunde liegenden Index macht einen scharfen Umzug Nur wenige Tage nachdem ich den Handel. Mit dem damit verbundenen Risiko musste ich den Handel für einen Verlust von 3.094 schließen. Ein paar Tage später konnte ich den Handel jedoch durch einen erneuten Einstieg in den Bull Put Spread bei 560-570 anpassen und machte 1.222 an diesem Trade, der einen Teil meiner Verluste aus der Ausgangsposition versetzte. Wenn Sie dies berücksichtigen und die Gewinne von der Bear Call Seite des Condor, war ich nur unten 828 für den Monat, was ein sehr vernünftiges Ergebnis unter Berücksichtigung der Situation war. Dies ist ein Beispiel für die Anpassung einer Iron Condor durch Rollen der verlierenden Seite zu niedrigeren Streikpreisen (wenn die Call-Seite war die verlierende Seite, würden Sie zu höheren Streiks rollen). Ill jetzt detailliert ein paar weitere Optionen für die Anpassung Iron Condors: Wahl 1) Nichts tun und warten, bis die zugrunde liegenden Richtung umzukehren und die verlierende Seite kommt wieder in ein komfortables Niveau. Ja, dies ist eine Option, aber wie ich schon sagte, müssen Sie darauf achten, nicht zu einem kleinen Verlust zu einem großen Verlust zu lassen. Für den RUT-Handel, den ich bereits erwähnt habe, hätte ich ihn am 4. August nicht geschlossen, wären meine Verluste um ein Vielfaches größer gewesen, als der Index am 9. August um 640 stieg. Die andere Sache zu prüfen, mit nichts zu tun ist der Stress, den Sie unter für die verbleibende Dauer des Handels und die Tatsache, dass diese Positionen werden härter anzupassen, desto näher kommen Sie zu Ablauf. Auswahl 2) Nach unten (oben) zu niedrigeren (höheren) Schlägen rollen. Dies ist, was ich mit dem Handel oben getan, und ich tat, was ich eine verzögerte Rolle genannt, wo ich den Handel geschlossen und dann ein paar Tage warten, bevor es auf den unteren Streik rollen. Dies erlaubte mir, vom Markt weiter zu kommen und erhielt aufgrund des weiteren Anstiegs der Volatilität eine weitere Optionsprämie. Wahl 3) rollen unten (oben) und heraus. Also, zusätzlich zu rollen Ihre Streiks nach unten (up), Sie auch Roll-out für 1 weiteren Monat. Dies ermöglicht Ihnen, noch weiter weg von dem Markt zu bekommen und auch abholen Extraprämie aufgrund der erhöhten Zeit bis zum Verfall. Der Nachteil ist, dass Sie jetzt die Position offen für einen zusätzlichen Monat haben, und Sie können nicht wollen, dass die Exposition für so lange offen. Beim Trading Iron Condors, wollen Sie nicht zu weit gehen in der Zeit als die Zerfall Vorteile reduziert werden. Wahl 4) Du könntest sowohl die Bull Put Spread und die Bear Call Spread rollen. Im RUT-Fall oben, zusätzlich zu rollen meine Put Spreads hinunter, rollte ich auch meine Call Spreads unten von 910-920 auf 720-730. Dies führte zu einem zusätzlichen 897 Einkommen für den Monat, die weiter dazu beigetragen, meine Verluste aus dem ursprünglichen Bull Put Spread Verlust zu kompensieren. Das Risiko mit diesem ist, dass Sie die Anrufe nach unten nur für die zugrunde liegenden zurück in die andere Richtung bewegen und dann könnten Sie mit Verlusten auf beiden Seiten des Condor konfrontiert werden. Auswahl 5) Eine weitere Option, die funktioniert, ist, Ihre Position durch den Kauf der zugrunde liegenden ODER kaufen einige Out-of-the-money Optionen HEDGE. Der einfachste Weg, dies zu tun ist mit Lager und mit Delta. Nehmen wir an, Ihr Delta auf dem Put Spread liegt bei 0,15. Sie könnten 7 Aktien verkaufen, um die Hälfte Ihres derzeitigen Deltas abzusichern (oder was auch immer das Verhältnis, das Sie entscheiden, angemessen ist). Das Risiko mit diesem ist, dass, wenn der Underlying steigt, Sie am Ende einige Ihrer Gewinne auf der Iron Condor, aber das ist der Preis, den Sie zahlen für den Schutz, denke ich. Die andere Frage ist, dass das Delta im Laufe der Zeit ändern wird, so müssen Sie möglicherweise kaufen oder verkaufen mehr der zugrunde liegenden zu Ihrer Hecke anpassen, die wieder einige Ihrer Gewinne erodieren könnte und auch entstehen Transaktionskosten. Wenn Sie sich entscheiden, mit Optionen zu hecken, könnten Sie bei dem Kauf einige Puts (Anrufe) weiter aus dem Geld als Ihre Condor Streiks aussehen. Verwenden Sie hier wiederum Delta als Leitfaden. Wahl 6) Die letzte Option ist, einfach schneiden Sie Ihre Verluste, zu Fuß und warten auf eine andere Gelegenheit. Wie bei nichts zu tun, ist dies auch eine Entscheidung, die Sie machen können, denken Sie daran, dass Bargeld ist eine Position Manchmal kann es besser sein, nur die Dinge schließen, klar den Kopf und kommen mit einem frischen Blick auf die Dinge. In diesem Fall können Sie wählen, beide Seiten des Condor zu schließen, oder nur die Verliererseite. Diese 6 Szenarien vorgestellt sind wirklich die wichtigsten Optionen, wenn es um die Anpassung Iron Condors kommt. Also, da haben Sie es, Informationen, die wahrscheinlich 10 Minuten zu lesen, dass könnte potenziell kostet Sie Hunderte von Dollar, wenn Sie auf einer anderen Website waren. Fühlen Sie bitte sich frei, diesen Beitrag auf Facebook oder Twitter zu teilen. Ich veröffentliche meine Handelsergebnisse jeden Monat, seien Sie sicher, sie heraus zu überprüfen HIER. Heres zu Ihrem ultimativen Erfolg AKTUALISIERTE INFORMATIONEN Februar 9th, 2012 Im läuft eine Coaching-Klasse im Moment und wir hatten eine Sitzung gestern, wo wir sahen einige der Möglichkeiten für die Anpassung eines RUT Feb Iron Condor. Unten ist ein 45-minütiges Video, wo ich eine eingehende Blick auf den Handel zu nehmen und wie man aus einem Handel, der sich gegen uns. Ich gehe auch durch Details der Trades, die ich über dem letzten Monat platziert habe und wie ich plane, sie in Verfall nächste Woche zu verwalten. Dieser Handel war ein Option Warnhandel als Teil meiner IQ Trade Alert Service. Die ursprünglichen Details des Handels zu IQ Alerts subs gegeben ist wie folgt: Datum: 13. Januar 2012 Strategie: Iron Condor RUT (halbe Position Größe) Trade Setup: Verkauf RUT 16. Februar, 840 CALL, Buy RUT 16. Februar 850 CALL Für 0,50 (50) oder besser. Verkaufen RUT 16. Februar, 640 PUT, kaufen RUT 16. Februar 630 PUT für 0,45 (45) oder besser. Premium: 95 (0,95) Net Credit oder besser. Trade Management Anpassungspunkte: Anpassungspunkte, wenn entweder eine Ausbreitung auf 150 (1,50) und RUT über 820 oder unter 680 reicht. Wenn dies geschieht, werde ich je nach Marktbedingungen eine der folgenden Aktionen ausführen: Rollen bis zu höheren niedrigeren Streiks und oder fügen Sie die zweite Hälfte unserer Position Margin Return Details: Für diesen Handel sind wir riskieren rund 905 in Marge zu 95, für eine Rückkehr von 10,50 zu machen. Dieser Handel wird profitabel sein, wenn RUT oberhalb von 640 und unter 840 bei Verfall endet. Wir haben eine 16,23 Marge für Fehler auf der Unterseite und eine 9,95 Marge auf der Oberseite. Gewinnziel: Wenn entweder Spread auf 0,05 oder 0,10 gehandelt wird, nehmen wir unsere Gewinne. Kommentare: Im nur Handel halbe Positionen Größe heute, wie ich das Gefühl der Markt ist für eine große Bewegung in Kürze. Wenn das in der nächsten Woche passiert, füge ich die zweite Hälfte der Position hinzu, sonst schaue ich, um diesen zu fahren, um zu vergehen. Technisch ist der Markt ein wenig überkauft, aber in einem starken Aufwärtstrend, der für einige Zeit bleiben kann, denke ich, dass jeder Pullback flach sein wird und wenn das auftritt, fügen wir die zweite Hälfte unserer Position hinzu, wenn wir eine schöne Spitze im VIX erhalten. Wir haben noch eine Bear Call Spread abläuft nächste Woche, so halten, dass im Auge, wenn man diesen Handel. Der Verkauf hat heute eine schöne Erhöhung der Volatilität, die uns zu einem schönen Einstiegspunkt zu sehen. Setzen unsere Streiks ein wenig näher auf der Oberseite wegen der überkauften Bedingungen und die Tatsache, dass, wenn diese Seite in Schwierigkeiten kommt, wird es einfacher sein, sich anzupassen. Bedenken: Märkte sind überkauft und ein scharfer Pullback könnte diese Position verletzen, so dass Risikomanagement mit diesem Schlüssel sein wird. Wenn Sachen beginnen, um eine Menge folgende Woche zu bewegen, kann ich schauen, um mit einigen wöchentlichen Optionen abzusichern. Wenn Sie mehr Risiko averse können Sie einen Tag oder so warten, um den Handel geben, wenn der Markt weiterhin Rallye, wie Sie möglicherweise in der Lage, einen besseren Preis zu bekommen, oder verschieben Sie Ihre Streikpreise höher. Als ich die Klasse am 7. Februar lief, saß dieser Handel auf einigen Verlusten auf der Call-Seite mit RUT Handel rund 828-830, die sehr nah an unserem kurzen Streik bei 840 war. Sehen Sie das Video, wenn Sie die Zeit haben, und bitte tun Mailen Sie mich an email160protected wenn Sie irgendwelche Fragen überhaupt haben. Gefällt mir Teilen Sie es, was über 8220hedging8221 Ihre verlierende Seite durch den Verkauf eines anderen Kredit-Spread auf der anderen Seite, um Ihre potenziellen Verluste zu decken Zum Beispiel bin ich in einem AAPL Kondor, der zu kurzen Bein des Anrufs verbreitet wAAPLs jüngsten Rallye verletzt hat. Aktienhandel rund 556, und die Call-Spread ist 555560. Ich erwäge den Verkauf der (profitable) Put-Ausbreitung aus dem ursprünglichen Kondor und Verkauf einer neuen Put-Spread wsame Ablaufdatum bei Streiks von 550555 mit genug Verträge, so dass, wenn AAPL bewegt sich vollständig Über 560 durch Verfall, deckt der Kredit aus der neuen verkauften Put-Spread diesen Verlust. I8217m auch unter Berücksichtigung Verkauf einer 545550 put Spread, so dass die Möglichkeit, 8220win8221 beide Spreads. Natürlich ist die Möglichkeit, dass, sobald ich das tue, AAPL nach unten und dann muss ich den Vorgang am anderen Ende zu wiederholen, Vergrößerung meiner potenziellen Verluste mehrmals. Aber die Ausatmung ist nur eine Woche entfernt. Was halten Sie von dieser Strategie Scheint wie eine Möglichkeit, fast garantieren einen Sieg mit einem Kondor (eine Ausbreitung gewinnt und die andere wird zu einem Break-even). Danke, Kumud Jindal Ja, das ist eine Strategie, die ich von Zeit zu Zeit, vor allem, wenn die Ausbreitung wird nahe an wertlos, da es nicht mehr viel Schutz bietet, wenn der Markt hält Trends. Sie müssen nur darauf achten, dass der Markt nicht umgekehrt und setzen Sie Ihre neue Ausbreitung unter Druck. HI Gavin, I8217m wirklich genießen ITIQ und haben meine Kopie des Iron Condor Trading Kurs gelesen. Ich habe eine Frage über die Anpassung, wie Sie es hier beschreiben. Wann ist die beste Zeit, um aufzutauchen (oder unten) die IC vor oder als Preis erreicht die kurze Streik Hi Tailgun, sollten Sie auf jeden Fall vor dem Preis schlägt Ihren kurzen Streik einstellen. Achte auf das Delta deines Kurzstreiks, ich mag es, wenn es spätestens 30 Treffer erzielt. Hoffe, dass hilft Dies mag wie eine elementare Frage, aber wenn Ihre zugrunde liegenden Sicherheit war nicht auf den Ausübungspreis, den Sie gekauft hatten (mit Streiks von 670 und 660. Zu diesem Zeitpunkt war RUT Handel um 799. Dann, Wir hatten die Mini-Marktschmelze und am 4. August hatte RUT auf 727 gesunken.) Warum müssten Sie den Handel mit einem Verlust zu schließen Wenn die Option bei 727 auslaufen würde, warum wouldn8217t Sie noch den Handel gewinnen Wie war das die Dies war ein Worst-Case-Szenario für mich, mit dem zugrunde liegenden Index machen einen scharfen Umzug nur ein paar Tage, nachdem ich den Handel platziert) Wurde8217t Worst-Case-Szenario bewegte es unter dem Bein des Kondors Wenn der Markt sinkt wie die Volatilität schießt auf Und Sie sitzen auf einem großen unrealisierten Verlust. Ja, Sie könnten weiterhin in der Hoffnung, dass der Markt nicht unter Ihren kurzen Streiks zu halten, aber denken Sie daran, Hoffnung ist ein gefährliches Wort an der Börse zu halten. Auch, vorausgesetzt, Sie sind unten, sagen, 15 auf den Handel, wie viel mehr Schmerzen sind Sie bereit zu nehmen, wenn der Index weiter fallen Sie müssen Ihre Verluste (oder anpassen) an einem gewissen Punkt, sonst die Chancen der Sie sprengen Ihre Konto sehr hoch sind. Denken Sie an 2008. Als die Börse fiel, würden Sie weiterhin eine eiserne Kondor halten, nur weil Ihr kurzer Streik bei 670 war und der Markt bei 727 war. Was passiert, wenn der Markt sinkt 10 am nächsten Tag Wo die meisten Menschen in zu bekommen Probleme mit Kondoren ist, dass sie don 't schneiden ihre Verluste schnell genug und weiter zu halten, bis es Konto ausgelöscht wird. Hallo, ich habe vor kurzem angefangen, Iron Condors und I8217m an diesen Anpassungsstrategien interessiert zu verkaufen. Ich habe eine Frage zu Wahl 4 oben. Häufig scheint es eine gute Idee zu sein, beide Seiten des Kondors 8211 eins anzupassen, um im profitable Strecke zu bleiben und das andere, um etwas Geld zu sammeln, um Ihren Verlust der Justage der anderen Seite auszugleichen. Hier ist meine Frage: isn8217t 8220rolling8221 (Anpassung) beide Seiten eines eisernen Kondor im Wesentlichen das gleiche wie den Kauf wieder Ihre eiserne Kondor (Ausschluss der Position) und den Verkauf eines neuen Es gibt einen wichtigen Unterschied allerdings: Ich denke, you8217ll sparen Geld auf Provisionen (Mit ThinkOrSwim) und sparen Sie Timeeffort, weil das Verschließen und Verkaufen eines anderen ist einfacher (zumindest auf TOS) als rollen eine Seite zu einer Zeit. Bitte korrigieren Sie mich, wenn I8217m falsch ist. Danke, eine Option Fallstudie, die 90 Wahrscheinlichkeit gegen 70 Wahrscheinlichkeitsindex vergleicht Eiskondor und Credit Spreads Optionen Es gibt viele Index Eisen Kondom amp Kredit Spreads Optionen Advisory Newsletters auf dem Markt heute. Iron Condors sind beliebt, weil sie relativ einfach zu verstehen, sie dont erfordern Optionen Analyse-Software zu visualisieren, und sie erzeugen eine hervorragende monatliche Einkommen von 6 bis 10 ROI pro Monat. Die meisten Index Eisen Kondor Amp Credit Spreads Newsletter fallen in zwei Lager, entweder Empfehlung 70 Wahrscheinlichkeit Trades oder 90 Wahrscheinlichkeit Trades. Die monatlichen Cash Thru Optionen konzentrieren sich hauptsächlich auf 90 Wahrscheinlichkeitstransaktionen, weil wir glauben, dass sie die beste Balance zwischen Risiko und Belohnung darstellen, und sie bieten einen ausgezeichneten ROI von 45 bis 65 Jahren. Viele konkurrierende eiserne Kondor-Newsletter, die 70 Wahrscheinlichkeits-Trades verwenden, werden Sie glauben, dass ihre Strategie überlegen ist, und sie in der Regel vereinfachen ihre Argumentation, indem nur auf die Höhe des Risikokapitals pro Handel. Unsere Konkurrenten auch, dass 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore stellen eine risikoarme, low-Kredit-Strategie. Realität ist, dass sowohl 70 Trades und 90 Trades funktionieren wird, aber man muss tiefer in die Analyse der beiden Ansätze zu graben. Dieser Artikel schlägt eine gründlichere Methodik zur Analyse des Risikos mit 70 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore im Vergleich zu 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore, diskutiert die Vor-und Nachteile der einzelnen Ansatz, versucht, die Fehlinformationen auf dem Markt zu zerstreuen, und macht einen Fall, dass 90 Trades bietet die Beste Risiko-Kompromiss mit dem geringsten Stress und Arbeit. Bei der Definition Risiko für Credit Spreads und Eisen Kondore Optionen werden die meisten erfahrenen Credit Spread Trader zustimmen, dass das Risiko umfasst viele Komponenten. Zwei der wichtigsten Komponenten sind: 1) Wahrscheinlichkeit der Kreditverbreitung geht in-the-money (ITM) und 2) Das Risiko versus potenzielle Belohnung des Handels. Zusätzliche risikorelevante Faktoren, die aufgenommen werden sollten und die oftmals weggelassen werden, sind folgende: 3) Zeitaufwand und Aufwand für die Überwachung und Abwicklung des Handelns 4) Die Zeitspanne, die zur Verfügung steht, um auf einen sich schnell bewegenden Basiswert zu reagieren Trader genug Zeit, um Anpassungen zu machen, wenn nötig 5) Die durchschnittliche Anzahl von Malen pro Jahr die Trades in moderate Gefahr, dass sie in der Nähe gehen ITM, wodurch Stress und Unsicherheit für den Händler 6) Die durchschnittliche Anzahl von Mal pro Jahr, Die Ausbreitungen in hohe Gefahr, dass der Händler zu schließen, die Ausbreitung oder Anpassungen, was zu einem verlierenden Monat und 7) Der durchschnittliche Verlust für jeden der verlierenden Monate pro Jahr. Anhand eines Beispiels für eine 10-Punkte-Ausbreitung und die Durchführung eines Äpfel-zu-Äpfel-Vergleichs durch Analysieren eines einzelnen Credit-Spread können sowohl ein 70-Wahrscheinlichkeits-Handel als auch ein 90-Wahrscheinlichkeits-Handel im Detail betrachtet werden. Die 1,3 Standardabweichung oder 90 Wahrscheinlichkeit Credit Spread hat eine 9 zu 1 Verhältnis, wo die Handelsrisiken 9 bis 1 zu machen, schießt es für eine ungefähre 11 Rückkehr hat es eine 90 Wahrscheinlichkeit auslaufenden OTM und profitabel, und hat eine Wahrscheinlichkeit von 10 Immer in Schwierigkeiten und gehen ITM. Die 1,0 Standardabweichung oder annähernd 70 Wahrscheinlichkeit Credit Spread hat ein 8 zu 2 Verhältnis, wo die Handelsrisiken 8 bis 2 zu machen, schießt es für eine ungefähre 25 Rendite, hat es eine 70 Wahrscheinlichkeit auslaufenden OTM und profitabel, und hat eine 30 Wahrscheinlichkeit In Schwierigkeiten zu geraten und ITM zu gehen. Um diese beiden Szenarien genauer zu analysieren, müssen wir die zusätzlichen risikobezogenen Komponenten berücksichtigen, die wir oben diskutiert haben. Aus den Daten, die von verschiedenen Eisenkondorendienstleistungen extrahiert wurden, und durch unsere eigenen Erfahrungen beim Traden beider Arten von Eisenkondomen, beobachteten wir die folgenden: 90 Wahrscheinlichkeitseisenkondore neigen dazu, durchschnittlich 9 bis 10 rentable Monate im Jahr zu haben, und 2 bis 3 verlieren Monate im Jahr Mit typischen Verlusten von 10 oder weniger. Je nach Arbeitsbelastung und Belastung neigen 90 Wahrscheinlichkeitsabschlüsse dazu, 6 Monate niedrigen Stress zu haben, wo sie leicht Geld verdienen, 3 bis 4 Monate moderaten Stress, wo keine Anpassungen erforderlich sind, aber einige der Spreads unter Druck stehen und müssen Beobachtet eng und 2 bis 3 Monate von höherem Stress und Arbeitsbelastung, wo sie einen Verlust haben und Anpassungen erforderlich sind, um den Verlust unter 10 zu halten. 70 Wahrscheinlichkeit Kreditstreuungen neigen dazu, im Durchschnitt 7 bis 8 rentable Monate im Jahr haben und 4 bis 5 verlieren Monate mit Verlusten in der Regel 10 oder weniger. Je nach Arbeitsbelastung und Belastung haben 70 Wahrscheinlichkeitsabschlüsse 3 Monate niedrigen Stress, wo sie leicht Geld verdienen, 4 bis 5 Monate moderaten Stress, wo keine Anpassungen erforderlich sind, aber einige der Spreads unter Druck stehen und müssen Genau beobachten und 4 bis 5 Monate von hohem Stress und Arbeitsbelastung, wo sie einen Verlust haben, und Anpassungen erforderlich sind, um den Verlust unter 10 zu halten. Unten ist ein Raster, das die Merkmale eines jeden Ansatzes zusammenfasst, und man könnte zu dem Schluss kommen Dass beide Strategien funktionieren können. In der Tat können beide Strategien funktionieren und jede Strategie über die gleichen jährlichen Renditen auf lange Sicht zurück, aber der große Unterschied ist, dass die 70 Trades mit höherer Volatilität, Stress, erforderliche Arbeit kommen und das Risiko, mit einem großen Verlust getroffen werden, wenn Die zugrunde liegende Sicherheit bewegt sich schnell. Aus der Betrachtung der Tabelle über einige Händler bevorzugen die 70 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore, die sowohl eine Bärennachfrage Verbreitung und Stier setzen Verbreitung, die für eine 25 bis 40 Rückkehr in 30 bis 45 Tage schießen, und sie akzeptieren die Tatsache, dass: 1) Es gibt ungefähr Eine 40 Wahrscheinlichkeit, oder etwa 4 bis 5 Monate, dass ihre eiserne Kondor unter Druck geraten wird, was zu einem moderaten Niveau von Stress und erfordert zusätzliche Zeit, um den Handel eng beobachten 2) Sie nehmen die Tatsache, dass es eine 30 Wahrscheinlichkeit, oder etwa 4 bis 5 Monate, dass ihre eiserne Kondor wird in hohe Gefahr durch eine schnell bewegte zugrunde liegenden Index, was zu einem hohen Maß an Stress und eine höhere Arbeitsbelastung, um Anpassungen, um den Verlust für den Monat zu minimieren 3) Und Investoren, die 70 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore umfassen umfassen Mit der Tatsache, dass wegen der höheren Wahrscheinlichkeit der Eisen-Kondor gehen ITM verursacht einen großen Verlust, sollten sie nicht mehr als 5 ihres Portfolios zu jedem einzelnen Handel zuzuteilen. Infolgedessen muß der Händler Zeitforschung aufwenden und zusätzliche, nicht-bezogene Geschäfte eröffnen, um ihr verfügbares Kapital zur Arbeit zu stellen. Im Gegensatz dazu bevorzugen einige Händler die 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore, die für eine 10 bis 15 Rückkehr in 30 bis 45 Tagen schießen, und sie mögen die Tatsache, dass: 1) Es gibt eine hohe, 90 Wahrscheinlichkeit, dass der eiserne Kondor OTM auslaufen wird und rentabel, Und als Ergebnis ist weniger Arbeit amp Zeit beteiligt, seine mehr Hands-off, der Trader schläft besser in der Nacht, wenn der Markt flüchtig wird, und seine eine gute Passform für Menschen mit einem Tag Arbeit 2) Es gibt geringe Belastung über 6 Monate Pro Jahr, wenn die 90 Wahrscheinlichkeit Trades leichtes Geld 3) Trader, die 90 Wahrscheinlichkeit Eisen Kondore zu akzeptieren akzeptieren die Tatsache, dass es etwa eine 20 Wahrscheinlichkeit, oder etwa 3 bis 4 Monate, dass ihre eiserne Kondor unter Druck wird ein mäßiges Maß an Stress Und erfordert zusätzliche Zeit, um den Handel eng beobachten 4) Es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 10 oder etwa 2 bis 3 Monate, dass der eiserne Kondor wird in hohe Gefahr durch einen schnell bewegenden zugrunde liegenden Index, was zu einem höheren Maß an Stress und Arbeitsbelastung, um Anpassungen zu machen Um den Verlust für den Monat und schließlich zu minimieren. 5) Die erfahrenen Händler, die über 2 Jahre Erfahrung mit Index Kredit Spreads amp Eisen Kondore können 90 Wahrscheinlichkeit Trades nutzen, um bis zu 75 ihres Portfolios in dieser einzigen Strategie zuzuteilen, wo sie keine anderen Strategien handeln müssen, wenn sie nicht wünschen oder haben die Zeit. Zusammenfassend können beide Strategien arbeiten, da sie beide zumindest auf lange Sicht über denselben ROI zurückkehren, aber die 90 Wahrscheinlichkeits-Trades kommen mit weniger Volatilität, Stress, Arbeit und weniger Risiko, einen großen Verlust zu erleiden, wenn die zugrunde liegenden Bewegungen schnell. Darüber hinaus sind 90 Wahrscheinlichkeit Trades mehr Hands-off, wird der Trader besser schlafen in der Nacht, wenn die Märkte werden volatil, und seine eine perfekte Strategie für Menschen mit einem Tagesjob. Aus diesem Grund nutzt monatliche Cash Thru Optionen vor allem 90 Wahrscheinlichkeit Trades. Über den Autor Brad Reinard ist Chefredakteur der monatlichen Cash Thru Options LLC, ein führender Index, der die folgenden Erfolgsbilanz aufweist: 92 2009 33 2008 63 2007 42 2006 50 2005. Für mehr Informationen über die technische Analyse, die wir auf den SampP 500 und Russell 2000 (RUT) Indizes durchführen, zusammen mit wie man Trading-Tipps auf eiserne Kondore und Credit Spreads Handel besuchen Sie bitte monatlichcashthruoptions oder rufen Sie Brad direkt gebührenfrei unter 877-248-7455. Monthly Cash Thru Options LLC befindet sich in San Jose, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley. Monclly Cash Thru Options LLC 2013Options Trading Hohe Wahrscheinlichkeit Kondore Einstellungsoptionen Trading Hohe Wahrscheinlichkeit Kondore Adjusment DVDRip AVI AVC, 1138 kbs 1024x768 Laufzeit: 01:45:05 Englisch: AC3, 192 kbs (2 ch) 0,97 GB Genre: Handel Erfahren Sie Optionen Handel von echten Master - Dan Sheridan ein 22 Jahre CBOE Veteran Option Floor Trader Hohe Wahrscheinlichkeit Kondore Adjusment Live - Handel Klasse. Dieses Video enthält bezahlte Mentoring-Sitzungen von Sherdans Studenten echte Trades, die auf 2007 stattfand. Dan zeigen seinem Anfänger Teilzeit-Student Trader, wie man hohe Wahrscheinlichkeit Kondor anpassen, indem man die Augen auf Delta und Theta. Optionen Trading Hohe Wahrscheinlichkeit Condors Adjusment
No comments:
Post a Comment